Chat with us, powered by LiveChat

Волновая теория Эллиотта Понимание и применение волн Элиота в трейдинге и анализе рынка

Волна 3 подпитывается увеличивающимся участием на рынке и растущим консенсусом среди трейдеров, что приводит к значительным ценовым скачкам. Волна 2 является корректирующей волной, следующей за волной 1. Это временное отступление на рынке, когда цены откатываются частью приростов, полученных в волне 1.

Однако есть некоторые наблюдения относительно типов этих волн. По крайней мере 3 из 5 волн такого треугольника являются зигзагами, то есть простыми волновыми моделями. По крайней мере одна из волн треугольника принимает форму сложной коррекционной модели, например, двойной или тройной тройки. Добавлю, что тройная тройка обычно имеет очень сложную внутреннюю структуру. Как и простой зигзаг, двойной зигзаг состоит из трех подволн, но на месте первой и третьей волны находятся не импульсы, а зигзаги. Поэтому в волновой формуле мы наблюдаем одни коррекционные волны.

Поэтому торговать внутри зигзага, как правило, сложнее, чем внутри импульса. Однако многие трейдеры используют этот паттерн для извлечение прибыли. Однако в данном случае мы видим, что сейчас формируется лишь волна 3, и при ее развитии величина всей импульсной волны C уже составляет более 100% от импульса A.

Восьми волновая модель

Некоторые трейдеры заявляют, что данный метод анализа приводит в большинстве случаев к убыткам, чем к прибыли. Самые высокие вершины будут соответствовать третьей движущей волне. Можно использовать для анализа любого таймфрейма, при этом лучше не применять, если вы торгуете на слишком коротких временных интервалах. Если вы ведете торговлю по агрессивному методу, это предполагает, что выставление ордера произойдет только после того, как случится пробой сигнальной линии.

Теория Эллиотта основана на принципах того, что рынки движутся в ритмичных паттернах пяти волн в направлении основного тренда, за которыми следуют три волны в противоположном направлении. Эти волны могут быть дополнительно разделены на волны меньшей степени, и их формирование подвержено влиянию человеческой психологии и социального поведения. Золотое Сечение, примерно 1,618, является ключевым элементом в теории волн Эллиота.

Бесплатный курс по модели Po3 из 5 видео уроков

Например, на рисунке 33 волна В1 является глубокой коррекцией, а волна В2 является мелкой коррекцией по отношению к предыдущей восходящей волне А. Также хочется добавить, что, поскольку волна В формируется в коррекционном стиле, она сама может принять зигзагообразную форму. В этой части статьи мы познакомимся с конечным диагональником. Этот тип волны является последним из трех типов волн, формирующихся в движущем стиле. На рисунке 26 показана зона, в которой должна завершиться волна 4. Если волна 4 завершается за пределами указанной зоны, значит перед нами не начальный диагональник, а какая-то другая модель, либо волны были определены неправильно.

То есть, если до тройной тройки мы видели восходящее направление тренда, то тройная тройка с большой вероятностью сформируется с нисходящим наклоном. Главное отличие тройной тройки от двойной состоит в том, что двойная тройка состоит из трех подволн W-X-Y, а тройная тройка состоит из пяти подволн W-X-Y-XX-Z. Поведение тройного зигзага очень хорошо описывает канал линейной регрессии. В этом случае достаточно легко спрогнозировать точку окончания волны-связки XX и точку завершения финального зигзага Z (смотри рисунок 44). Вы уже знаете, что такое глубокая коррекция по отношению к предыдущему тренду. Согласно первому указанию, двойной зигзаг является глубокой коррекцией к предыдущему тренду.

Коррекционные волны. Зигзаг

Мы видим, что верхняя образующая линия такого треугольника направлена вверх, а нижняя образующая смотрит вниз, то есть, линии расходятся и смотрят в разные стороны. Такое свойство двойных зигзагов очень удобно использовать в трейдинге. Например, можно открывать длинные позиции вблизи нижней границы канала линейной регрессии, а закрывать их вблизи верхней границы такого канала. Для подтверждения вышеназванного утверждения посмотрим на рисунок 14.

Затем мы наблюдаем, что волна 5 вновь действует на рынок и толкает его вниз. Задача трейдера состоит в том, чтобы распознать, какая именно волна сейчас формируется, и насколько она была построена. Если эта задача выполнена правильно, то построить правильный прогноз и принять прибыльное торговое решение не составит труда. Ральф Нельсон Эллиотт занимался изучением закономерностей на фондовом рынке еще в 1920-х годах. Его труд под названием Волновой анализ Эллиотта рассматривает повторяющиеся модели, как и концепция Чарльза Доу. Фрактал – это повторяющий сам себя узор, появляется в разных масштабах, имеет характерные признаки.

Это означает, что каждую волну можно проанализировать на различных временных интервалах, от долгосрочных до краткосрочных, раскрывая интригующие детали рыночных движений. С момента публикации теория Эллиота привлекла значительное внимание трейдеров и аналитиков. Ее способность предоставить структурированную основу для понимания рыночного поведения сделала ее ценным инструментом в области технического анализа. Пионерская работа Эллиота по волновым паттернам заложила основу его теории. Он считал, что эти волны не являются случайными флуктуациями, а скорее отражением коллективной психологии участников рынка. В 1938 году Эллиот опубликовал свою фундаментальную книгу “Принцип волн”, в которой представил свою теорию миру.

Автор теории создал свой индикатор волны Эллиота – EWO, который представляет собой две теория эллиота скользящие средние с периодами 5 и 34. При их пересечении в начале волны 3 можно заходить в позиции по тренду, в других волнах он дает немало ложных сигналов, поэтому рекомендуется использовать его только для третьей волны. Еще не все трейдеры верят в окончание тенденции, поэтому начало коррекционной волны Эллиота ABC редко бывает бурным.

А впоследствии, уже другой исследователь волнового анализа – Роберт Пректер, имея больший статистический материал, выделил три вида плоскостей. Здесь мы приведем классификацию плоскостей, которую предложил Роберт Пректер. Допустим рынок сформировал волны А и В восходящего зигзага, а развитие волны С только началось (смотри рисунок 34). Далее мы рассмотрим 7 типов различных коррекционных волн и изучим правила и указания для них. Набор правил для восходящего и нисходящего импульса практически совпадают.

Это ещё один индикатор, который может помочь в определении волн, однако по сути он является частным случаем индикатора MACD. Мы знаем, что гистограмма MACD получается, как результат разницы между двумя скользящими средними с разными параметрами. В Elliott wave oscillator используются скользящие средние с параметрами 5 и 35. Когда вы отнесли волну к боковой либо к трендовой, остается лишь выбрать наиболее простой вариант разметки. Каждая последующая волна составляет 123.6%, либо 161.8% от предыдущей.

Какая связь между волновой теорией Эллиотта и Фибоначчи?

  • Самый близкий по сути индикатор ZigZag, с помощью которого можно обнаружить локальные минимумы и максимумы фигуры.
  • Понимание поведения рынка через призму волн Эллиотта может стать решающим моментом в вашем торговом пути.
  • Только этот изъян никак не снижает их заявленные преимущества и востребованность на рынке.

При помощи линий Фибоначчи измеряется величина одной волны относительно другой в процентах. Например, в зигзагах волна (B) часто составляет 61.8% процент относительно волны (A). Измерения были произведены при помощи вышеназванного инструмента. Обратим внимание, что начальная часть нашей фигуры, маленькие волны 1 и 2, является уменьшенной копией крупных волн (1) и (2). Поэтому, подобно крупной волне (1), маленькая волна 1 также состоит из пяти еще более мелких подволн и должна быть подписана цифрами от одного до пяти. Действующая волна – это волна, которая развивается в том же направлении, что и волна одним волновым уровнем выше.

Практическое применение теории Эллиотта

У рынка еще остались силы на построение коррекционной волны, поэтому начинается формирование третьей части, и так появляется конструкция, которая называется тройной тройкой. Таким образом, двойной зигзаг формируется в тех случаях, если одинарный зигзаг не справился с задачей сформировать глубокую коррекцию. Это свойство двойных зигзагов, конечно же, можно использовать в трейдинге. Меня зовут Роман Онегин, волновой анализ форекс и других финансовых инструментов я практикую уже много лет. Данная статья, посвященная всем аспектам волнового анализа, поможет начинающим и не только понять суть самого загадочного волнового анализа рынка.

Как утверждал в своей теории Ральф Эллиот, в каждом тренде прослеживается комбинация пятерок и троек, то есть сочетание импульсных и коррекционных моделей. У каждого тренда есть свои структурные участки, именуемые волнами, и они часто повторяются. Принято выделять два типа волн – импульсные и коррекционные. Ральф Нельсон Эллиот выдвинул предположение о том, что рыночное движение имеет волновой характер, в 30-х годах прошлого столетия.

теория эллиота

Правила для сходящегося горизонтального треугольника:

  • Изобразим схематично горизонтальный сходящийся треугольник для медвежьего и бычьего рынков на рисунке 53.
  • Здесь важно учитывать, что когда отмечается восходящее движение, то вход в позиции осуществляется в одной из импульсных волн.
  • Коррекционные волновые модели гораздо более разнообразны и сложны в изучении, чем движущие.
  • Причина в том, что простой и понятный в теории волновой анализ, на практике оказывается очень трудно применимым без базы дополнительных знаний.
  • Первый зигзаг обозначается буквой W, второй зигзаг обозначается буквой Y, а соединяет их между собой волна-связка X.

Она помогает трейдеру понять принципы движения цены и научиться узнавать приближающуюся смену тренда, в этом она очень хороша. Логично также предположить, что при смене тренда волна 1, следующая за волной С, поднимется выше точки начала волны С. Такое поведение цены можно расценивать как новый тренд и наблюдать за ним с целью поиска точки входа. Четвёртая волна в теории Эллиота, являющаяся коррекционной, не должна пересечь точку, где кончается первая волна. На графике это уровень поддержки или сопротивления, в зависимости от направления тренда. Когда цена пробивает этот уровень, можно говорить о неустойчивости тренда.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *